 s2=s=pd.DataFrame({'a':[5,4,3,2,1], 'b':[50,40,30,20,10]},index=[1,2,3,4,5]) res2=buildLaggedFeatures(s2,lag=2,dropna=True) a a_lag1 a_lag2 b b_lag1 b_lag2 3 3 4 5 30 40 50 4 2 3 4 20 30 40 5 1 2 3 10 20 30