title: 不做高频的话，量化交易获利的概率真的能战胜抛钢蹦吗？
desc: 整个团队，三年多，十几个人研发，数学硕士，物理硕士，还有一些市场上的稳定获利的交易者，原来其他公司的quant，交易标的期货证券策略类型套利对冲和CAT，宏观策略和期货的趋势策略，和其他数学模型基础数据来自wind，无论是交易逻辑，还是市场上的各种方法，各种量化软件，选股模型，数学模型，无数篇硕博论文学习，改进优化，无数次失败，发现量化交易，期货股票甚至外汇，如果不做高频（很多时候我们尽量规避一些高频策略），概率都打不败钢镚概率，更打不败我们自己手动基本面技术面分析，怀疑量化亦或者交易本身就是一场仍钢镚的游戏，不管是中长期测试，几年，还是短期实践，原来手动，在过去六七年的时间里，年30到60左右利润，回撤20以内。后来去调查一些量化对冲基金，发现很多也是挂着羊头卖狗肉，名义上量化，其实就是手动。所以抛砖引玉，一起讨论一下这个问题。
topic: 投资
content: 十几个人，两个亿，三年，你们这股东对量化是真爱，且行且珍惜 换个问题，交易获利的概率能超过扔钢镚吗？这个就跟寻宝一样，首先你必须信这山里有宝，否则整个资管行业都是在扯蛋（虽然我有时确实这么认为）。量化只是个帮助你把经验盘感交易系统固化，提高你寻宝效率的工具而已，不必神化，也不必妖魔化。最后，不用怀疑，在我朝这么奇葩的市场里，远胜过扔钢镚的量化策略，是真实的存在，而且在未来很长一段时间内都会存