title: 如何在高频交易中控制滑点？
desc: 高频交易中经常会出现较大的滑点，如何在高频交易算法中尽量减少滑点？
topic: 期货
content: 董可人 兄说的思路很对。基本就是： 1. 用其他order type来protect。但是很多时候不一定有交易所支持这些order type，不过可以考虑做一层synthetic order engine挡在order management system出去之前来控制，对编程和市场的理解的要求都会很高。比如：IOC limit order IOC - immediate or cancel fill and kill，甚至还可以控制match到的层数，比如fill了more than 10 depth levels in the market -> > 10 last trades， 可
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