title: 「程序化交易中参数要少，不超过几个，防止过度拟合」，这种参数是指什么？
desc: 经常看到前辈说参数要少，不超过几个，防止过度拟合。这种参数是指什么？<br><br>比如开多单指令中有一个条件：收盘价大于过去5根K线的最高价，这里的5根在品种和周期不变时不会改为其他数值，那么这个5算参数吗？<br><br>我在实际编写时觉得，根据交易者主观经验来编写的系统，会频繁调用这类短期的固定数值，如果这算参数，那么系统会有很多参数，而且测试效果也不错，这算过度拟合吗？<br><br>------------------------------------------------<br>补充：<br>我写的基本都是主观参数，先写下，然后再测试看看过去N年的效果。<br>日内小周期，选取某期货品种过去五年的历史数据来测试。<br>应该是没有那种改变参数后能让亏损变盈利的情况，都是锦上添花式的优化。。。。不过这种优化在实盘中是否有效就很难说了。
topic: 期货
content: 泄咬 先回答问题： 1 系统编写要简单到不能再简单，但是要历经复杂之后再简单！参数越少越好，最少1个 2 算 3 过度拟合是与你选取的样本有关系，选取的样本不能代表市场总体走向，只为测试结果为正期望值而调整参数，这叫过度拟合的无效参数。过度拟合与参数优化基本矛盾在于，我们选取出的最优的参数数值只是在我们历史数据上成立的，就是说我们是往回看用这个或这组参数能够获得最大的收益，但行情的发展却是无法完全预料的
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