title: 用TradingSystemLab自动生成的交易策略，怎么保证它不是遗传算法过度优化的产物？
desc: Trading System Lab是一个基于遗传算法自动生成交易策略的工具，其基本思想是将不同的入场出场规则进行组合以生成新的交易策略，例如将MA向上突破作为入场规则并将Bollinger突破下轨作为出场规则。<br><br> 这种算法可以在极大地优化空间内搜索出多个局部最优点，即表现较好的若干策略，但也正是因为其搜索能力过强，很容易得出过度优化的结果。<br><br> 那么Trading System Lab是如何避免自己所生成的策略不是过度优化的产物的？
topic: 宽客 (Quant)
content: 大炮打蚊子固然打得死，这对于大炮自己来说再正确不过了，而对于具备有选择能力的人来讲，未免荒唐了一些。对于软件来讲，自动生成策略固然不谬，但投资人选择系统的能力才是关键。接触一些做量化的，大多数还是停留在系统的探索，甚至仍然执着于系统的优化，以为只要执行他们伟大的系统就万事大吉了...... 如果说能够量化的东西是技术，那么如何选择系统如何分配资产如何发现新市场如何面对大回撤如何构筑投资哲学....
answerer_tags: 2007年起全职操盘，现为独立投资人