title: 如何评价最近vn.py作者和Quicklib作者关于Python量化交易系统在架构设计方面的争论？
desc: 这两天看到vn.py和Quicklib两个量化开源项目的作者在网上关于架构设计方面的争论： Quicklib作者指出vn.py使用的是多线程架构，在延时方面远比不上使用了异步IO设计的Quicklib vn.py作者认为Quicklib的异步IO方案对于量化交易程序并无助益，反而降低程序的稳定性和导致更高的tick-to-trade延时两者都在各自的专栏中写了若干分析的文章，并在语言方面有所冲突。争论的重点之一是关于GIL锁对各自架构的量化交易程序在延时方面的影响。想问问大家怎么看待两者？希望从技术的层面理性分析的回答！
topic: Python
content: 我并不了解交易系统，仅仅从编程角度看。我觉得quicklib作者有许多错误常识。首先一点就是认为Python是单线程，这......无话可说，太低级。其次，把PHP与Node做对比，得出异步IO性能好更是大错特错。PHP虽然阻塞，但由于是多线程，在没有多个线程竞争CPU核心的情况下，响应时间比Node应当更快，因为Node还有上下文切换开销。我认为作者得出Node比PHP快的结论是因为Node是JIT。最后，认为Python的GIL是会锁IO的，错！PythonGIL
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