title: 用人工智能计算股票的涨和跌可行吗？
desc: 自己曾经用 q-learning 写了一些程序，做研究生的毕业论文，觉得reinforcement learning 效率很高，然后想要筹划一个项目，用RL 写一个程序去分析股市，然后让系统自己学习，然后得出一个收敛的最优解或次优解，有没有机器学习的专家分析一下可行么？<br><br><br>可行我就尝试组织一些朋友写写看类似的程序了，并开源。
topic: 人工智能
content: 题主可以参考一下MIT的这篇文章，Bayesian regression and Bitcoin httparxiv.orgpdf1410.1231v1.pdf ，用bayesian regression来预测比特币短期价格的涨跌，然后做高频交易。比特币相其实比股票是一个简单很多的市场，他们用的模型也不复杂，但是他们用一个特定的数据集把Sharp ratio做到了4.10。我后来用Python（然后又用Scala重写了）实现了paper描述的算法，参数和数据集的选择不同，虽然没有得到这么好的结果，但是还是可以盈利的