title: 协方差矩阵有什么意义？
desc: 大家好！能否介绍一下协方差矩阵的意义，最好能结合一些实例进行说明。还有什么情况下需要用到协方差矩阵，先行谢过！
topic: 数学
content: 转载请先声明，收藏请先点赞， 码字不易，且用且珍惜。协方差矩阵实在是太重要了，无论是在计量，金融工程还是随机分析中，我们都会到用到协方差矩阵。其实，这三者都利用了协方差矩阵本身的含义，即随机变量之间的线性相关关系（当然，相关系数矩阵在此处更为贴切），也利用了协方差矩阵为半正定矩阵的性质。下面具体道来， 首先，我们先要分析一下协方差矩阵Sigma的性质。作为实对称矩阵，其主要性质之一就是可以正交对角化