title: 如何在高频量化策略回测中估计滑点成本的影响？
desc: 高频策略由于每笔盈利较少，对滑点非常敏感，因此对滑点冲击成本的预先估计非常重要。在此，想问一下在策略的实际回测中，有没有什么基于TickLOB数据进行滑点成本进行估计的方法和模型（例如，设置好系统时延参数，进行滑点的模拟）？或者，如果使用限价订单，如何根据TickLOB数据估计成功成交的比例？
topic: 股票
content: 国内的话高频策略回测不是滑点的问题 而是不知道半秒的黑箱里发生了什么的问题 回到限价单成交估计的问题上 可以在半秒之内建立更精细的时间戳用很多不同的方法生成模拟的价格走势 具体方法基于你在这个tick内的prior 具体就不说了 但是问题是这种回测其实并不能反应实际的情况 最好的方法还是实盘测