title: 如何设计量化交易策略？
desc: 问问高手大牛们几个问题。我开发的是TB交易开拓者做的低频交易策略，周期是5分钟至1小时为最好。我说的交易策略是指趋势交易策略，非套利策略。谢谢各位大牛<br>1，有人说自上以下开发的策略，还是自下而上根据数据开发出策略。这里的意思自上而下，是指以金融理论去开发策略。自下而上是根据数据本身做？<br>2，策略周期如何选择，5，15，30，1小时或者其他周期。这里有什么诀窍。<br>3，除了十大经典量化策略外，国外为什么很少这种低频策略。是因为都去做高频了吗？<br>4，我的目前已经算是比较熟悉开发，知道未来函数，偷价等问题。但对设计思路没什么特别好的想法。<br>5，我测试了很多只用一种波动值比如 收盘价来做波动值做策略，效果不好。我的想法是比如 用收盘价做一个波动值。再用持仓量做一个波动值。两层波动值去控制策略。一般成功的交易策略是多层波动值来控制吗
topic: 交易系统
content: 我用的是JQ（JoinQuant ）回测平台做交易策略研究。用了小1个月，说说我自己的一些理解吧。1，有人说自上以下开发的策略，还是自下而上根据数据开发出策略。这里的意思自上而下，是指以金融理论去开发策略。自下而上是根据数据本身做？ >>>思路看个人偏重的角度。如果数学和金工基础扎实，有一定的理论积累，那么运用理论去做些实践是很有意义的。比如用一些时序处理的模型（GARCH族一类）。还有一类是根据经验，也就是一些技术
answerer_tags: quaaaaaant