title: 数据的个数比数据维数还少的时候怎么做降维？
desc: 有标签的分类问题。音频数据的频域的Magnitude，样本才几百个，数据几千维，怎么做压缩降维，找出对分类最优贡献的维度？
topic: 机器学习
content: 看完这篇paper就可以了： A Unified Framework for High-Dimensional Analysis of M-Estimators with Decomposable Regularizers 这是讲p>>n问题整理的非常系统的一篇paper。
answerer_tags: C9数学本科，北美博士，基督徒。