title: 一个针对上证50的alpha对冲策略，年化收益20.79%，最大回撤-8.3%，会有基金团队感兴趣吗？
desc: 大家好，我在海外做程序开发，十分热爱量化投资策略的学习和研究。自己做了一个交易系统，首先使用多因子选股策略从一篮子大市值股票中选出十只股票，等权重建立组合，然后等值做空上证50股指，之后定期更新组合中的股票。我对这个策略做了从06年开始的近十年的数据回测，未计算交易成本和期指反水的情况下得到年化收益21.5，最大回撤-8.79。想大概了解一个策略的表现在同类型策略当中处的位置。如果这个策略实盘中能达到这个结果，会有基金团队和产品愿意使用吗？如果有工作机会提供，欢迎私信联系。<br><img src
topic: 对冲基金
content: 实干兴邦，嘴炮误国。1. 你有没有消除股息 红利的影响？ 你的10年复盘是用上证指数。产生什么问题？上证指数是不会因为股息 红利而复权的。而大盘股的股息 红利会达到5。所以，你的年化收益里，只有16.5才是alpha，有5是红利 股息。存银行产生的钱，不能算在自己功劳里。这个你要自己说。被投资人指出来很没面子。2. 期货的保证金要多出余量。期货的保证金不可能正好，要多占用一些资金，否则爆仓。多占用资金 会稀薄
answerer_tags: 天上掉下一个金融逗逼