title: 量化基金目前对TradingCost及MarketImpact的研究和应用处在什么状态？
desc: 好几年前在美国的一个Quant Fund做过Trading Cost Modeling工作，主要是预估Market Impact。并将结果提供给trading部门以及portfolio部门做决策参考。想了解一下目前这一块工作的发展和应用情况，特别是在工业界。我之前Research后的感觉是：学术界参与不多，工业界很关注。
topic: 宽客 (Quant)
content: 泻药。（第一次被邀多写点好了） 首先声明：我只清楚buy side的情况，sell side和risk那边是否处在同样的状态，我不清楚，有待各路大神们考证。先说transaction cost。个人感觉，在学术界内，除了少数的一些牛人（如评论中的shreve这样的门神，进门一定认识这人，纯褒义），做model的一般都不关心transaction cost，关心transaction cost的都不做新model。其实也不能说是不关心，是因为大多数model里加了transaction cost就
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