title: 国内CTP平台目前是否有办法获得频率高于2tick每秒的高频期货数据？
desc: 浏览了国内主要期货交易CTP平台的情况，如果采用被动订阅的话，行情频率是2 tick每秒，这依旧太慢了，是否有主动查询的API？请问国内有没有办法获得更高频的行情数据？
topic: 编程
content: 国内的四大期货公司的行情数据tick级别的就是1s两次的快照，你用什么方式都没有用。股票这块 深圳3s 上海5s ，深圳以前是6s的快照。如果是Level2的，虽然有所谓的逐笔数据，时间戳记录到10ms。但是实际上还是3s推一次的包。所以在这点上还是伪逐笔。另外上海还有所谓的全息盘口数据，我没有见过，应该是和Level2一样。PS：Level2是用DataFeed模式推送的。
answerer_tags: 一句话