Список используемых источников
АКРА [Электронный ресурс] // Краткое описание российского рынка облигаций: текущая структура, прошлое и будущее. ― Режим доступа: https://www.acra-ratings.ru/research/1119 (дата обращения: 15.02.2021). Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. ― 2-е изд. ― М.: Олимп-Бизнес, 2010. ― 977 с. Коупленд Т. Стоимость компаний / T. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин ― 3-е изд.: Пер. с англ. ― М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с. Фабоцци Ф. Д. Рынок облигаций: анализ и стратегии / Ф. Д. Фабоцци ― 2-е изд.: Пер. с англ. ― М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. ― 1195 с. Эксперт РА [Электронный ресурс] // Рынок облигаций в 2020 году: бум вопреки кризису. ―  Режим доступа: https://www.raexpert.ru/researches/ua/bond2020/ (дата обращения: 15.02.2021). Booth L. The choice between callable and noncallable bonds / L. Booth, D. Gounopoulos, F. Skinner // Journal of Financial Research. ― 2014. ― Vol. 37, N. 4. ― Р. 435-460. Boyce W. M. Tax differentials and callable bonds / W.  M. Boyce, A. J. Kalotay // The journal of finance. ― 1979. ― Vol. 34, N. 4. ― P. 825-838. Brick I. E. Motivations for Issuing Putable Debt: An Empirical Analysis / I. E. Brick, O. Palmon, D. K. Patro // Handbook of Financial Econometrics and Statistics. ― 2015. ― P. 149-185. Buetow, G. A Review of No Arbitrage Interest Rate Models / G. Buetow, F.J. Fabozzi, J. Sochacki // Encyclopedia of Financial Models. ― 2012. ― Vol. 3. ― P. 603-620.  Chatfield R. E. Agency Problems, Put Options, And Leveraged Buyouts / R. E. Chatfield, R. C. Moyer // Journal of Managerial Issues. ― 1989. ― Vol. 1, N. 1. ― P. 26-34. Chatfield R. E. " Putting" Away Bond Risk: An Empirical Examination of the Value of the Put Option on Bonds / R. E. Chatfield, R. C. Moyer // Financial Management. ― 1986. ― Vol. 5, N. 2. ― P. 26-33. Choi S. The Issuance of Callable, Defaultable Bonds under Information Asymmetry / S. Choi, M. Jameson, M. Jung // Journal of Empirical Finance. ― 2013. ― Vol. 21 ― P. 1-14. Elkamhi R. What risks do corporate bond put features insure against? / R. Elkamhi, J. Ericsson, H. Wang // Journal of Futures Markets. ― 2012. ― Vol. 32, N. 11. ― P. 1060-1090. Fabozzi F. J. Introduction to Fixed Income Analytics / F. J. Fabozzi, S. V. Mann. ― 2nd ed. ― Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. ― 496 p. Homaifar G. A. Option Embedded Bonds: The Convertible Puttable Bond / G. A. Homaifar, K. M. Zhao // Journal of Accounting and Finance. ― 2019. ― Vol. 19, N. 3. ― P. 57-64. Jen F. C. THE EFFECT OF CALL RISK ON CORPORATE BOND YIELDS / F. C. Jen, J. E. Wert // The Journal of Finance. ― 1967. ― Vol. 22, N. 4. ― P. 637-651. Kim D. H. The effect of interest rate volatility and equity volatility on corporate bond yield spreads: A comparison of noncallables and callables / D. Kim, D. Stock // Journal of Corporate Finance. ― 2014. ― Vol. 26. ― P. 20-35. Kish R. J. Determinants of the call option on corporate bonds / R. J. Kish, M. Livingston // Journal of Banking & Finance. ― 1992. ― Vol. 16, N. 14. ― P. 687-703. Martellini, L. Fixed-income securities: valuation, risk management and portfolio strategies / L. Martellini, P. Priaulet, S. Priaulet. ― Chichester: John Wiley & Sons, 2003. ― 662 p. Pye G. The value of call deferment on a bond: Some empirical results / G. Pye // The Journal of Finance. ― 1967. ― Vol. 22, N. 4. ― P. 623-636. RusBonds [Электронный ресурс] // Толковый словарь рынка облигаций ― Режим доступа: https://www.rusbonds.ru/gloss.asp (дата обращения: 14.12.2020). Stafford J. R. Bond Evaluation, Selection, and Management / J. R. Stafford. ― 2nd ed. ― Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. ― 768 p.
Ключевые слова: облигации, пул, процент, риск, доходность, ставка купона, процентная ставка, доходность, ставка дисконта, доходность, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, ставка дисконта, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка, процентная ставка